2017年12月29日-30日，“首届中国计量经济学者论坛（2017）暨全国数量经济学博士生论坛”在厦门大学举行。本次论坛由厦门大学王亚南经济研究院与邹至庄经济研究中心、中国科学院预测科学研究中心、东北财经大学经济学院和《经济研究》杂志社联合主办，厦门大学研究生院支持，厦门大学王亚南经济研究院、经济学院、计量经济学教育部重点实验室（厦门大学）联合承办。今后，中国计量经济学者论坛计划每年举办一届。
    论坛旨在加强中国计量经济学者的交流，推动计量方法与工具在我国经济理论研究和经济政策分析研究方面的应用，邀请了包括美国麻省理工学院（MIT）Whitney Newey教授、吉林大学刘金全教授、中国社会科学院汪同三教授、中国科学院汪寿阳教授、华中科技大学王少平教授、国家发改委经济体制与管理研究所王潼教授、东北财经大学王维国教授、南开大学张晓峒教授、上海社会科学院朱平芳教授等海内外知名学者莅会作主题演讲。
    29日上午，论坛开幕式在厦门大学经济楼N402报告厅举行。计量经济学教育部重点实验室（厦门大学）副主任陈海强教授主持开幕式。康奈尔大学、厦门大学洪永淼教授，中国科学院预测科学研究中心主任汪寿阳教授，东北财经大学副校长王维国教授，《经济研究》杂志社张永山社长代表主办方先后为开幕式致辞。洪永淼教授表示长期以来厦门大学和中国科学院、东北财经大学、《经济研究》杂志社有良好的合作基础，本次论坛更是集多方之力，旨在推动计量经济学在中国的教学科研发展。汪寿阳教授在致辞中表示计量经济学在未来研究中的发展空间是巨大的，希望此次论坛让大家有所收获。王维国教授在致辞中提到，论坛为国内计量经济学者搭建了一个专门的交流平台，相信在四个合作单位的共同努力下，未来将产出更多的研究成果。张永山教授表示，首届计量经济学者论坛收集的论文数量多，质量高，为此，主办方计划在明年的论坛组建国际化的论文评审委员会，进一步加强论文的评审工作，目的是通过论坛能将中国经济学者最好的计量经济学论文都汇聚到第二届论坛上来宣读，并计划评审出10余篇优秀论文直接进入《经济研究》的匿名审稿流程。希望论坛能成为杂志优秀稿源的强大支撑。
    开幕式后，论坛的首场主题演讲由厦门大学方颖教授主持，美国麻省理工学院（MIT）Whitney Newey教授、中国社会科学院汪同三教授、东北财经大学王维国教授先后带来精彩报告。
    Whitney Newey教授在题为“Machine Learning of Structural Parameters”的报告中，提到在许多具体的经济应用中，重要参数都依赖于未知函数，未知函数甚至可能是高维度的，而机器学习提供了灵活、可计算的函数估计的方法。Newey教授讨论如何将Locally Robust距估计方法和机器学习方法相结合，并推导了估计量双重稳健等良好统计性质。随后，Newey教授展示了其如何将有关结构参数机器学习的研究应用到实例当中，其一，用于在已给出的众多商品价格的数据条件下进行需求分析时估计平均剩余的边界值，以及税收对不同收入群体的影响等。其二，用于对动态离散选择的机器学习研究。
    汪同三教授在题为“数量经济学在中国——对数量经济学上的几点认识”的报告中追溯了计量经济学的发展历程，并回忆了数量经济学在中国的发展，介绍了数量经济学的涵盖范围。随后，汪教授将传统经济分析模型与现代经济计量学进行了比较，提到现代经济计量学更倾向于用数据说话，不囿于理论并运用新的技术领域。最后，汪教授对未来数量经济学的研究前景进行了展望，强调未来中国数量经济学的发展需要基础研究与应用并重，坚持创新并突出具有中国特色社会主义市场经济特色，同时加强国际学术交流，鼓励国内学者进入现代经济计量学的研究前沿。
    王维国教授在题为“婚育间隔扩大收入分化效应与生育配套政策”的报告中通过分析婚育间隔扩大对收入的影响及其机理，为构建生育的收入补偿机制提供经验支持。经分析研究，王教授对于政策制定提出了几点建议：对于低学历育龄延迟群体，政策完善应侧重于生育的补偿，解决“想生而没能力生”的问题，对于高学历育龄延迟群体，政策完善则应侧重于生育的职业发展补偿，解决“有能力生而不生”的问题。
    29日下午，论坛的第二场主题演讲由《经济研究》编辑部金成武主任主持，吉林大学刘金全教授、中国科学院汪寿阳教授、南开大学张晓峒教授先后带来精彩报告。
    吉林大学刘金全教授在题为“金融发展与经济增长收敛——理论与经验分析”的演讲中，从计量经济学发展到哪里去的问题开始，提出了目前经济研究中理论和现实脱节过大的问题，强调学术研究应该要保持初心。之后刘教授向与会者就经济新常态的特征、趋势、引领；中国特色社会主义进入新时代；以及中国经济从高速增长向高质量增长的转变等三个方面介绍了研究背景。刘教授指出：在信贷市场非完全的前提下，前人的模型中认为产生贫困陷阱的原因是生产函数的非凹性或货币外部性等等观点，由于这些模型假设没有技术进步，长期经济增长率的稳态水平为零，因此不能分析长期经济增长收敛的问题。故而，他提出了信贷市场非完全条件下的技术和创新内生的经济增长模型，与动态面板门限回归模型，并通过实证分析结果，论证了中国的门限效应显著，金融发展程度对经济增长收敛的作用显著。 最后，通过论文的分析研究，刘教授给出了几点经济政策建议与启示，包括通过技术创新和金融发展双轮驱动经济进步，来满足经济收敛条件，但在金融发展过程中应当警惕金融发展过度等。
    中国科学院汪寿阳教授在题为“谈计量模型与经济预测的几个问题”的演讲中从文献贡献以及主要经济预测机构的工具使用方面论证了计量模型在经济预测中的不可替代性，并以形象的比喻描述了计量模型进行经济预测的机理：“用一个白箱去近似一个黑箱，找出系统的运动模式，然后用找出的模式做外推，试图以外推的模式去近似系统将来的运动模式”。该比喻既展现了计量模型的功能，也同时反映出计量模型的缺陷——即便模型再全面与现实仍存在差距。之后，汪教授向与会者介绍了区间数据的计量模型、高频数据的计量模型、混频数据的计量模型、混类数据的计量模型等四类计量模型，并以股市为例对基于复杂数据处理方法的计量模型进行介绍。汪教授总结表示，从经济预测的角度看，计量模型是主要方法，而数据是基础，应重视与复杂数据处理方法的集成与融合，认为21世纪30年代的计量经济与经济预测的圣地会在中美两国，这将为从业的科研院人员带来极大机遇。
    南开大学张晓峒教授在题为“季节调整方法在中国的应用”的演讲中介绍了为什么要进行季节调整——季节调整序列能够更合理地揭示经济变量的变化，并从季节调整的发展历史与现状、中国假日效应处理、X11季节调整原理、SEATS季节调整原理、频域内季节调整原理等五个方面展开论文报告。张教授重点讲解了由频域内信号提取思想启发而提出的频域内季节调整思想。该方法可将季节调整方法研究范围由原来的月度、季度时间序列，扩展到可以研究以时、天、周等更短时间周期或更自由地以任意周期的研究，同时通过非对称性滤波器来实现对待调整序列的预测，实时滤波和平滑。
    30日下午，论坛的第三场主题演讲由厦门大学郑挺国教授主持，上海社会科学院朱平芳教授教授、国家发改委经济体制与管理研究所王潼教授、华中科技大学王少平教授先后带来精彩报告。上海社会科学院朱平芳教授在题为“研发加计扣除政策对非国有高技术产业的效果评估”的演讲中，首先介绍了研究动机，随后，通过研究加计扣除政策细则，利用一些与政策无关但与研发相关的其他变量的信息来估计处理组不受政策影响的潜在路径，构建处理效用模型，根据实际路径与潜在路径的距离估计政策实施效果。实证研究结果表明，加计扣除政策对总体上、不同类型的行业来说均促进了其研发费用的投入，对非国有企业专利申请数存在显著的促进作用，但存在滞后效应。加计扣除政策提升了企业的自主创新能力。但从新产品销售收入来看，科技成果转化率不高。朱教授分析原因在于研究机构、高校、企业目标不一致，企业文化和企业家精神的缺乏。最后，为更好发挥加计扣除政策对企业创新能力的推动作用，朱教授建议细化研发费用的加计扣除政策，针对不同行业制定不同税收减免政策，不仅仅局限于高技术产业。同时开展创新集成平台，促进专利向市场成果的转化，在市场上形成自己的竞争力。
    国家发改委经济体制与管理研究所王潼教授在题为“追踪计量经济学最新进展，深入研究我国经济新常态”的演讲中，首先介绍了区间数据的含义。随后，王教授介绍了区间数据对于深入研究新常态的意义，他以每年经济增长的最高值和最低值来描述我国近五年20个季度的实际经济增长速度的合理区间，将每年经济增速与经济增速合理区间进行比较，说明近五年来我国经济一直在合理区间内运行，并运用三次指数平滑法于2016年7月初就成功预测出2017年经济运行的合理区间上限是7%，下限是6.7%。最后，王教授强调我国宏观调控的目标是使我国经济运行在合理区间内，是一种区间调控，建议将全年经济增长目标合理分配在各季度。我国宏观经济预测应由年度预测为主逐渐转变为季度预测为主，由定点预测转变为区间预测。要对我国主要宏观经济数据进行季节调整。
     华中科技大学王少平教授在题为“关于爆炸式中等偏离单位根过程的检验”的演讲中，首先介绍其研究动机是探讨该过程具有哪种特征、该过程有什么经济含义。随后，王教授介绍了2007年Phillips和Magdalinos提出的中等偏离的概念，改进了前人用于泡沫检验的统计量，并证明该统计量收敛于柯西分布，与单位根过程的偏离最终会消失。王教授的研究贡献为在此基础上将检验统计量进一步发展，并将表示中等分离的变量设定具体化，且该设定具有现实意义。通过一系列引理的推导得出了单位根过程的收敛结果，最终证明中等偏离的t统计量收敛于标准正态分布，由此大大简化了中等偏离的检验。王教授强调，中等偏离实际上是一种泡沫过程，其研究的重点是先拒绝单位根过程的原假设，接受泡沫过程的假设，通过递推证明该过程是一个中等偏离的泡沫过程。最后，王教授结合图表说明金融危机期间CSI300、HIS等全球资本市场的重要股票价格指数大多表现出中等偏离过程。这意味着，长期来看，经济最终会回归到弱有效的市场。
    除上述主题演讲外，此次论坛设10个平行会场，累计共38场分组报告。据悉，本届论坛共收到全国范围内200多位计量经济学者的踊跃投稿，筛选入围100多位来自北京大学、中国人民大学、中央财经大学、清华大学、浙江大学、南开大学、武汉大学、中山大学、山东大学、上海财经大学、东北财经大学、西南财经大学、香港中文大学、日本北海道大学等海内外高校的计量经济学者参会宣读，会议取得了圆满成功。